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研究结论
风格表现监控
本周市场正收益风格主要集中在低估值的股票上,本周负收益风格表现在高Beta上。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
因子表现监控
以沪深300指数为选股空间,最近一周,一年动量、预期净利润环比等因子表现较好,而三个月反转、预期EPTTM等因子表现较差。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)最近一月,一年动量、单季营利同比增速等因子表现较好,而三个月反转、一个月反转等因子表现较差。
以中证500指数为选股空间,最近一周,一年动量、单季超预期幅度等因子表现较好,而三个月反转、一个月反转等因子表现较差。最近一月,PB_ROE_排序差、单季超预期幅度等因子表现较好,而三个月反转、一个月反转等因子表现较差。
以中证800指数为选股空间,最近一周,一年动量、预期净利润环比等因子表现较好,而三个月反转、特异度等因子表现较差。最近一月,一年动量、盈余公告最低价跳空超额等因子表现较好,而一个月反转、三个月反转等因子表现较差。
以中证1000指数为选股空间,最近一周,三个月波动、股息率等因子表现较好,而预期ROE环比变化、预期净利润环比等因子表现较差。最近一月,PB_ROE_排序差、三个月波动等因子表现较好,而公募持股市值、一个月反转等因子表现较差。
以国证2000指数为选股空间,最近一周,PB_ROE_排序差、EPTTM等因子表现较好,而三个月反转、三个月UMR等因子表现较差。最近一月,PB_ROE_排序差、EPTTM等因子表现较好,而公募持股市值、三个月反转等因子表现较差。
以创业板指指数为选股空间,最近一周,3个月盈利上下调、预期净利润环比等因子表现较好,而三个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月,预期EPTTM、股息率等因子表现较好,而分析师认可度、单季净利同比增速环比变化等因子表现较差。
以中证全指指数为选股空间,最近一周,3个月盈利上下调、一年动量等因子表现较好,而三个月反转、特异度等因子表现较差。最近一月,PB_ROE_排序差、3个月盈利上下调等因子表现较好,而公募持股市值、三个月反转等因子表现较差。
公募基金指数增强产品表现跟踪
沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高1.52%,最低-0.53%,中位数0.48%。最近一周,沪深300指数增强基金中前三名分别为:中欧沪深300指数增强A、长江沪深300指数增强A、大成沪深300增强A。
中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.34%,最低-1.57%,中位数0.43%。最近一周,中证500指数增强基金中前三名分别为:申万菱信中证500指数增强A、光大保德信中证500指数增强A、建信中证500指数增强A。
中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高1.38%,最低0.11%,中位数0.82%。最近一周,中证1000指数增强基金中前三名分别为:华泰紫金中证1000指数增强A、长信中证1000指数增强A、国金中证1000指数增强A。
风险提示
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