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●综述:
上周围绕流动性、库存周期、地缘危机的再通胀交易得以持续,商品整体走势偏强。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】黄金在屡创新高后周五大幅回落,抹平日内涨幅,短期价格波动放大,继续追高风险较大,有色表现继续偏强,铜、铝、锌普涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)地缘政治方面,从周末伊朗的反击力度和美国等多方努力下,影响暂时可控。后面继续关注事态的走向以及周期交易是否降温。
●行情回顾:
上周贵金属、有色板块期权标的和IV共振上扬。贵金属上周五夜盘冲高回落,IⅣ刷新了期权上市以来IV的历史新高。在伊朗和以色列方面表现相对克制的情况下,波动率微笑仍然保持“左低右高”形态,虚值看涨期权被市场赋予更高的波动溢价。上周有色的IV上升后接近了其历史数据的中位数,波动率微笑结构表现偏积极。
●策略展望:
已平仓品种:
玉米:买入看跌头寸平仓。
黄金:卖出看涨期权平仓
观点偏空的品种有白银、白糖、铁矿石、PTA:
白银:新增卖出看涨期权。
白糖:继续持有买入看跌期权。
铁矿石、PTA:继续持有看跌期权。
观点偏多的品种有原油、橡胶、铝、螺纹钢、碳酸锂:
原油、橡胶:持有买入看涨期权。
铝:买入看涨策略调整为看涨牛市价差策略
螺纹钢:近月卖看跌期权调整为远月买看涨策略。
碳酸锂:继续持有买看涨策略。
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