东证期货-周度报告~金融工程：金工大类资产配置周报-240421

　　★市场回顾

　　宽基指数方面，本周涨跌幅排名前五的宽基指数及其涨跌幅分别为大盘价值(4.4%)，小盘价值(2.9%)，上证50(2.4%)，中盘价值(2.0%)，沪深300(1.9%)；本周涨跌幅排名后五的宽基指数及其涨跌幅分别为胡志明股市指数(-8.0%)，日经225(-6.2%)，中证2000(-5.5%)，纳斯达克综指(-5.5%)，北证50(-3.1%)；本月涨跌幅排名前五的宽基指数及其涨跌幅分别为小盘价值(5.7%)，中盘价值(4.3%)，大盘价值(2.9%)，上证50(0.6%)，中证500(0.5%)；本月涨跌幅排名后五的宽基指数及其涨跌幅分别为中证2000(-8.6%)，胡志明股市指数(-8.5%)，日经225(-8.2%)，北证50(-6.8%)，纳斯达克综指(-6.7%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　行业指数方面，本周涨跌幅排名前五的行业指数及其涨跌幅分别为家用电器(5.6%)，银行(4.5%)，煤炭(3.3%)，非银金融(3.0%)，建筑装饰(2.9%)；本周涨跌幅排名后五的行业指数及其涨跌幅分别为综合(-8.9%)，社会服务(-6.1%)，商贸零售(-6.0%)，传媒(-4.5%)，轻工制造(-4.2%)；本月涨跌幅排名前五的行业指数及其涨跌幅分别为煤炭(7.7%)，有色金属(6.0%)，石油石化(5.5%)，钢铁(5.4%)，家用电器(5.3%)；本月涨跌幅排名后五的行业指数及其涨跌幅分别为房地产(-11.1%)，计算机(-10.3%)，综合(-9.6%)，传媒(-9.6%)，商贸零售(-7.9%)。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　★宏观因子配置策略

　　宏观因子S1策略本月宏观动量预测结果分别为：增长(下行)，通胀(下行)，信用(上行)，利率(下行)；本月配置比例为：股票(2.63%)，债券(94.74%)，商品(2.63%)；本月至今股债商策略回报为0.58%，股债策略回报为0.63%。

　　宏观因子S2策略平衡型本月配置比例为：沪深300（1.4%），中证500（0.0%），中证1000（0.6%），利率债（20.2%），金融债（30.2%），信用债（37.8%），农产品（0.6%），有色（0.5%），化工（0.8%），能源（0.0%），黄金（7.9%）；本月至今平衡型策略回报为1.2%。