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国信金工指数增强组合表现跟踪
沪深300指数增强组合本周超额收益0.64%,本年超额收益8.20%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
中证500指数增强组合本周超额收益0.23%,本年超额收益9.17%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
中证1000指数增强组合本周超额收益1.29%,本年超额收益9.61%。
因子表现监控
以沪深300指数为选股空间。最近一周,一年动量、预期净利润环比、DELTAROA等因子表现较好,而三个月反转、预期EPTTM、EPTTM等因子表现较差。最近一月,一年动量、单季营利同比增速、DELTAROA等因子表现较好,而三个月反转、一个月反转、EPTTM等因子表现较差。
以中证500指数为选股空间。最近一周,一年动量、3个月盈利上下调、单季超预期幅度等因子表现较好,而三个月反转、一个月反转、特异度等因子表现较差。最近一月,单季超预期幅度、一个月波动、预期BP等因子表现较好,而三个月反转、一个月反转、非流动性冲击等因子表现较差。
以中证1000指数为选股空间。最近一周,三个月波动、一个月波动、单季ROA等因子表现较好,而预期净利润环比、三个月反转、一个月反转等因子表现较差。最近一月,三个月波动、预期BP、SPTTM等因子表现较好,而一个月反转、三个月反转、预期净利润环比等因子表现较差。
以公募重仓指数为选股空间。最近一周,三个月波动、单季超预期幅度、三个月换手等因子表现较好,而三个月反转、特异度、一个月反转等因子表现较差。最近一月,三个月波动、一个月波动、单季超预期幅度等因子表现较好,而一个月反转、高管薪酬、三个月反转等因子表现较差。
公募基金指数增强产品表现跟踪
目前,公募基金沪深300指数增强产品共有60只(A、C类算作一只,下同),总规模合计571亿元。中证500指数增强产品共有63只,总规模合计542亿元。中证1000指数增强产品共有45只,总规模合计254亿元。
沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高1.39%,最低-0.65%,中位数0.39%。最近一月:超额收益最高4.70%,最低-1.14%,中位数1.27%。
中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.25%,最低-1.66%,中位数0.35%。最近一月:超额收益最高4.17%,最低-2.86%,中位数1.83%。
中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高1.40%,最低-0.59%,中位数0.60%。最近一月:超额收益最高4.10%,最低-0.33%,中位数1.48%。
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