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★股指市场与基差点评:
上周中证500和1000跌幅较大,上证50和沪深300则窄幅震荡。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证50、沪深300、中证500、中证1000全收益指数上周分别收涨0.03%、收跌0.02%、收跌1.63%、收跌3.58%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)IH、IF、IC、IM的6月合约则分别收跌0.36%、0.31%、1.97%、3.74%。
分行业看,电力设备、食品饮料、非银板块贡献了上证50和沪深300主要的跌幅,电力设备和非银贡献了中证500主要的跌幅,医药生物和计算机贡献了中证1000主要的跌幅。
★股指期货分红预测:
预计上证50、沪深300、中证500、中证1000基于2023年报的分红点数分别为69、89.9、95.6、70.3。各指数进入分红密集期,中证500和中证1000分红进度近半,下周上证50和沪深300分红较多,分别将分红11.1、11.8个指数点,中证500和中证1000两指数则分别将分红9.3、5.6个指数点。
★股指期货基差情况跟踪:
股指期货基差进一步走弱。IH、IF、IC、IM剔除分红的当季合约年化基差率周度均值分别为2.82%、2.27%、-2.25%和-8.02%,较上周分别走弱0.14%、0.29%、0.81%、0.84%。受监管影响,雪球新发产品很少,而Alpha收益相比空头对冲成本优势凸显,中性策略产品新发意愿较强,预计后期基差走势偏弱震荡,可关注IC、IM的跨期正套机会。(注:股指期货基差=期货收盘价-现货收盘价)
★股指期货成交持仓情况:
股指期货成交活跃度环比有所上升。IF、IH、IC、IM总成交量周度均值分别为8.9万手、4.9万手、8.3万手、14.4万手。会员持仓方面,IF、IM前20会员持仓多空净头寸有所上行,IH、IC则有所下行。
★股指期货展期收益测算与持有合约推荐:
预计IC、IM基差偏弱震荡,展期策略推荐多近空远;IH、IF维持contango结构,展期策略推荐多远空近。
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