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策略逻辑
本策略采用机器学习中的支持向量机模型对沪深300指数进行择时。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】策略最终采用换手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、STD26、STD5、两融交易额占A股成交额(%)、上一交易周收益率12个指标作为特征向量,用训练集数据训练模型,并对未来市场趋势进行预判。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
策略自2020年以来表现
采用支持向量机对沪深300指数进行周度择时,策略在2020-01-02至2024-04-19的表现如下:
沪深300指数:期末净值为0.88,累计收益率为-11.94%,最大回撤为45.25%;
单向做多策略:期末净值为1.14,策略累计收益率为14.31%,超额收益率为26.25%,最大回撤为30.06%;
双向多空策略:期末净值为1.48,策略累计收益率为48.35%,超额收益率为60.29%,最大回撤27.92%。
策略自2022年以来模拟实盘交易表现
策略自2022年以来(2022-01-04至2024-04-19)单向做多策略期末净值为0.78,双向多空策略期末净值为0.81,沪深300指数期末净值为0.74,单向做多和双向多空策略相对300ETF的超额收益率分别为3.65%和6.85%。
策略择时预测
模型对本周(2024-04-22至2024-04-26)进行择时,结果显示为买入,即单向做多策略买入指数,双向多空策略买入指数。
市场概览及投资建议
上周沪深300指数上涨1.89%。市场成交量和换手率都有所上升,策略本周建议为买入指数。
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