国泰君安-量化配置基础模型周报第6期：沪深300指数收涨，全球资产配置模型均录正收益-240424

　　国君量化资产配置策略简介：国泰君安量化配置团队专注于资产配置量化模型研究，此前我们已经完成了Black-Litterman、风险平价、宏观因子3个基础资产配置模型的开发，并使用上述模型在国内股票、债券、商品、黄金4大类资产上开发了大类资产配置策略，进行样本外跟踪。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　本周各大类资产表现：本周（2024-04-15到2024-04-19）各大类资产表现如下：沪深300、南华商品指数、国债总财富指数和企业债总财富指数分录涨幅1.89%、0.42%、0.39%和0.25%；标普500、恒生指数、中证1000、SHFE黄金和中证转债分录跌幅2.94%、2.8%、1.39%、0.39%和0.19%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　本周各配置模型表现：本周（2024-04-15到2024-04-19）国内资产BL模型1本周收益为0.19%，4月份收益为0.82%，2024年以来已实现收益2.9%；国内资产BL模型2本周收益为0.29%，4月份收益为0.98%，2024年以来已实现收益3.05%；国内资产风险平价模型本周收益为0.23%，4月份收益为0.97%，2024年以来已实现收益3.18%；基于宏观因子的资产配置模型本周收益为0.2%，4月份收益为0.93%，2024年以来已实现收益2.58%；全球资产BL模型1本周收益为0.04%，4月份收益为0.56%，2024年以来已实现收益3.08%；全球资产BL模型2本周收益为0.13%，4月份收益为0.4%，2024年以来已实现收益2.62%；全球资产风险平价模型本周收益为0.23%，4月份收益为0.83%，2024年以来已实现收益3.25%。

　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。