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报告摘要
中金所股指期货交割价以现货指数为基准的规定,使期现套利有了制度保障。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据期货定价原理,以一段时间的年化基差率历史表现为阀值,运用ETF与股指期货进行期现套利操作,即基差过高时,买入ETF同时做空股指期货;基差过低时,卖出ETF同时做多股指期货期货。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
ETF期现套利策略在波动可控的情况下,回测效果良好。在多品种复合操作下,策略表现进一步提高(见下表1及图2)。2016年以来,年化收益率为6.57%,最大回撤3.37%,夏普为1.78,波动率为3.68%。
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