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多维量化轮动模型:本月模型回归红利
在前期报告《系统化定量投资视角下的策略配置:何时景气博弈,何时拥抱红利?》中,我们构建了高景气成长与红利策略的轮动模型。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】每月底,模型选取单因子测试中的有效信号:期限利差、社融增速、CPI与PPI四象限、美债利率、外资流入意愿五个指标,分别给出买入高景气或买入红利的配置信号,各期取均值作为最终的打分,复合打分>0.5则买入高景气、<0.5买入红利,=0.5无有效信号等权配置高景气与红利指数。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
截至2024年2月29日,轮动策略创历史新高,年化收益+21.21%,相较业绩基准超额年化+13.54%。2024年2月模型转为持有高景气成长(√),同期高景气成长超跌反弹+14.72%,显著跑赢中证红利全收益+6.66%。当前模型最新2024年3月信号再度回归红利。
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