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量化市场跟踪
大类因子表现:本周全市场股票池中,动量因子和盈利因子表现良好,获取正收益0.71%和0.44%,市场表现为动量效应;市值因子和非线性市值因子获取负收益-0.80%、-0.88%,市场体现为小市值风格;Beta因子和残差波动率因子获取负收益-1.08%、-0.81%;其余风格因子表现一般。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
单因子表现:沪深300股票池中,本周表现较好的因子有单季度ROE同比(1.18%)、单季度营业利润同比增长率(1.17%)、市净率因子(1.10%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)表现较差的因子有对数市值因子(-2.84%)、总资产毛利率TTM(-2.99%)、早盘后收益因子(-3.34%)。
中证500股票池中,本周表现较好的因子有单季度ROE同比(1.70%)、ROIC增强因子(1.60%)、市销率TTM倒数(1.46%)。表现较差的因子有动量弹簧因子(-1.10%)、5日反转(-1.71%)、毛利率TTM(-1.90%)。
流动性1500股票池中,本周表现较好的因子有市盈率TTM倒数(1.97%)、下行波动率占比(1.65%)、市盈率因子(1.54%)。表现较差的因子有6日成交金额的标准差(-1.68%)、动量调整小单(-1.76%)、毛利率TTM(-2.47%)。
因子行业内表现:本周,基本面因子在各行业表现分化,净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在银行、休闲服务行业表现较为一致。估值类因子中,BP因子和EP因子在通信、机械设备和非银金融行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在通信、机械设备、综合行业负收益明显。市值风格上,公用事业、有色金属、石油石化和综合行业大市值风格显著,汽车、轻工制造、电子行业小市值风格显著。
PB-ROE-50组合跟踪:本周PB-ROE-50组合在各股票池中超额收益明显。中证500股票池中获得超额收益1.45%,中证800股票池中获得超额收益1.36%,全市场股票池中获得超额收益0.43%。
机构调研组合跟踪:本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-1.80%,私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-1.79%。
大宗交易组合跟踪:本周大宗交易组合相对中证全指超额收益出现回撤,大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-1.62%。
定向增发组合跟踪:本周定向增发组合相对中证全指超额收益出现回撤,定向增发组合相对中证全指获得超额收益-0.99%。
风险分析:报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。
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