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要点:
【行情复盘】
3月27日,两市延续弱势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至收盘,上证指数跌1.26%,深成指跌2.4%,创业板指跌2.81%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)科创50跌2.5%。在资金方面,沪深两市成交额为8888亿,外资净卖出721.4933亿。
【重要资讯】央行公告称,为维护季末流动性平稳,3月27日以利率招标方式开展了2500亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日30亿元逆回购到期,因此单日净投放2470亿元。
【市场逻辑】
期权各标的震荡回调,整体延续弱势。在期权隐波方面,目前各品种期权隐波小幅走强,50、300期权隐波处于历史低位附近,其余期权隐波整体仍处于相对高位。此外,各期权合成标的几近收平,期权市场整体情绪转谨慎。
操作策略上,预计未来股市或将延续震荡,但日内波动加大,隐波或与标的走势呈负相关。短线仍建议做多创业板、科创50、中证1000等期权波动率,但反弹上涨时要注意深度虚值期权的隐波回落风险。中长期来看,各大指数估值处于历史低位,下方空间有限,但上涨压力也较大,持有现货或期货多头的投资者,建议继续持有备兑策略(执行价可选压力位附近的价格),以降低持仓成本为主。重点可关注:上证50、沪深300、深100等期权品种。
【交易策略】
科创板50、中证1000、中证500、创业板:做多波动率
上证50、沪深300、深100:卖看跌,备兑,合成多头
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