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  • 南华期货-商品期权周报:隐波上升,市场震荡-240412

    日期:2024-04-22 12:02:16 研报出处:南华期货
    研报栏目:期权研究 周小舒,路智名  (PDF) 18 页 1,048 KB 分享者:nin****ia
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    研究报告内容
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      波动率方面,截至本周五收盘,原油期权隐含波动率28.33%,较一周前上升2.11%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】碳酸锂期权隐含波动率37.6%,较一周前上升2.65%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)螺纹钢期权隐含波动率16.1%,较一周前下降0.44%。纯碱期权隐含波动率37.16%,较一周前上升4.48%。黄金期权隐含波动率21.39%,较一周前上升1.92%。白银期权隐含波动率31.5%,较一周前下降0.33%。棕榈油期权隐含波动率21.04%,较一周前下降0.2%。豆油期权隐含波动率15.04%,较一周前下降0.1%。菜油期权隐含波动率15.55%,较一周前维持不变。橡胶期权隐含波动率19.41%,较一周前下降2.62%。

      本周商品期权总体成交情况较上周上升1.2%。其中按截止周五数据来看,期权成交量相较上周上升幅度前列的品种分别为白银和黄金期权,分别上升124.36%,50.99%。期权成交量相较上周下降幅度前列的品种分别为菜油、纯碱和碳酸锂期权,分别下降48.19%,44.75%,36.82%。

      本周商品期权持仓量总体较上周下降3.91%。其中按截至周五数据来看,期权持仓量较上周下降前列的品种为纯碱和原油,分别下降59.57%,33.34%。期权持仓量较上周上升前列的品种为白银、豆油期权,分别上升75.35%,36.13%。

      本周四纯碱2409期货合约大涨,导致纯碱期权市场成交量较前一日上升近3倍。另外,贵金属期权隐含波动率本周持续在高位震荡,但有色金属期权隐含波动率均已回落。周五,受以色列袭击伊朗消息影响,上午原油期权隐含波动率1小时拉升近7%,但在下午逐渐回落,回归至较正常水平。

      

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