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量化市场跟踪
大类因子表现:本周全市场股票池中,市值因子表现良好,获取正收益2.27%,市场表现为大市值风格;动量因子获取正收益0.74%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】Beta因子均获取负收益-0.98%;其余风格因子表现一般。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
单因子表现:沪深300股票池中,本周表现较好的因子有单季度ROA (1.23%)、单季度ROE (1.10%)、单季度ROE同比(0.85%)。表现较差的因子有6日成交金额的标准差(-1.54%)、早盘后收益因子(-1.89%)、对数市值因子(-2.53%)。
中证500股票池中,本周表现较好的因子有ROE稳定性(1.61%)、ROA稳定性(1.41%)、单季度ROE (0.96%)。表现较差的因子有5日反转(-1.33%)、换手率相对波动率(-1.67%)、早盘后收益因子(-2.74%)。
流动性1500股票池中,本周表现较好的因子有单季度EPS (3.27%)、单季度ROA(3.09%)、5日平均换手率(3.04%)。表现较差的因子有6日成交金额的移动平均值(-2.40%)、早盘后收益因子(-2.53%)、对数市值因子(-4.64%)。
因子行业内表现:本周,基本面因子在多数行业表现良好,净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在通信、美容护理、纺织服装和商业贸易行业表现较为一致。估值类因子中,BP因子在综合行业正收益明显,EP因子在各行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在国防军工、家用电器、石油石化、纺织服装、传媒和轻工制造行业负收益明显。市值风格上,本周各行业均表现为大市值风格。
PB-ROE-50组合跟踪:本周PB-ROE-50组合在各股票池中超额收益明显。中证500股票池中获得超额收益1.21%,中证800股票池中获得超额收益1.43%,全市场股票池中获得超额收益0.67%。
机构调研组合跟踪:本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取负超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-3.69%,私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-3.18%。
大宗交易组合跟踪:本周大宗交易组合相对中证全指获取负超额收益,大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-6.82%。
定向增发组合跟踪:本周定向增发组合相对中证全指获取负超额收益,定向增发组合相对中证全指获得超额收益-4.77%。
风险分析:报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。
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