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雪球大V用户数据概览
雪球用户数据分为:用户基本信息、自选股信息、模拟组合信息和发帖文本信息。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们通过扩散方法获取得到34882个粉丝数量500以上的雪球用户信息。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
用户基本信息:超5成用户粉丝数量在2000以下,粉丝数量1万以上用户占比20%;未认证用户占57%,实名认证用户占31%,分析师、基金经理占4%。
用户自选股:雪球大V用户加入自选股样本数量多,月均数量约为2.5万个样本。自选股事件收益随用户粉丝数量单调增加,研究达人自选股事件收益优异。
用户模拟组合:雪球大V用户模拟组合调仓样本数量多,月均组合调仓样本数量约为2.1万次。研究达人模拟组合买入个股事件收益优异;模拟组合增仓买入幅度越大,事件收益越高。
雪球大V用户风格画像
雪球大V用户选股特征:热门行业关注度高,医药生物(13%)、电子(9%)、化工(8%)、机械设备(7%)、计算机(6%)占比靠前。选股市值分位均值为74%,估值分位均值为47%,风格偏向中高市值个股。不同用户对行业和风格关注度存在差异,行业和风格反映用户个股偏好和能力圈。
雪球大V用户五维评价体系:收益能力、收益稳定性、交易能力、黑马能力、白马能力。收益能力分为自选股超额收益和组合年化收益,自选股超额收益均值3.4%,组合年化收益率均值8.7%;收益稳定性分为自选股超额收益波动和组合年化波动率,自选股超额收益波动均值21.6%,组合年化波动率均值33.6%;交易能力分为调仓间隔天数和组合买卖超额收益差,调仓间隔均值34天,组合调仓买卖超额收益差均值0.74%;黑马能力指标均值0.35%,白马能力指标均值3.9%,大V用户挖掘白马股超额收益更高,黑马股超额收益一般。通过五维评价指标雷达图可以直观看出不同用户的绩效特征。
雪球大V用户事件组合策略
基本事件组合:自选股事件组合收益表现优异。雪球大V用户自选股事件组合收益表现显著优于主要指数,粉丝数量1万-2万、粉丝数量2万-5万、粉丝数量5万以上组合年化收益分别为11.1%、17.8%、21.0%。模拟组合买入事件组合收益表现一般,研究达人模拟组合买入事件组合年化收益8.4%,排行榜上榜用户模拟组合买入事件组合年化收益6.8%。对比来看,用户自选股信息含量显著优于模拟组合调仓信息。
自选股事件组合改进:绩效优选组合相对基础自选股组合收益提升。我们选择自选股超额收益波动比和模拟组合收益波动比指标,来衡量雪球大V用户自选股历史绩效并对基础事件组合进行改进。自选股绩效优选组合年化收益率达25.6%,模拟组合绩效优选组合年化收益率达19.3%,收益表现均优于基础自选股组合(11%)。
风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。
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