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●综述:
通胀数据超预期联储3月降息几率下降,美联储观察显示首次降息押注向6月转移。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】不过美国的货币市场和债券市场总体改善,商品期权IV受其影响有限。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
●行情回顾:
节前一周化工、农产品期权标的偏强,IV表现平稳。本次春节的长假效应仅在个别品种有所体现,他们是:黄金、铜、锌、豆油、豆粕。原油今日开,期权IV迅速下降,波动率微笑结构呈现左高右低形态。市场对原油进一步大涨的预期低于大跌的预期。当前IV处于较高水平的是乙二醇,处于较低水平的是郑棉、PTA工业硅。
●策略展望:
目前,观点偏空的品种是豆粕、铁矿石、白糖、锌、玉米棕榈油:
豆粕、铁矿石、白糖:继续持有看跌熊市价差策略
锌:继续持有看跌期权
玉米:买看跌卖看涨组合继续持有
棕榈油:看涨期权熊市价差策略
观点偏多的品种有碳酸锂:
碳酸锂:继续持有看涨期权
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