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市场综述
3月28日,近几日商品指数呈现弱势整理,商品期权标的主力期货合约跌多涨少,油脂类品种经历前期一波上涨,目前呈现回落,黑色系品种近日表现较弱。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在农产品板块主力期货合约中,豆粕下跌0.92,棕榈油下跌1.12%,豆一上涨0.55%,豆二下跌1.49%,白糖下跌0.25%,菜籽油下跌1.39%;在能源化工板块主力期货合约中,PVC下跌0.14%,PTA上涨0.47%,甲醇下跌1.48%,纯碱下跌1.13%,碳酸锂上涨0.88%;在金属板块主力期货合约中,金上涨0.67%,银上涨0.50%,铁矿石下跌0.85%,螺纹下跌0.60%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
在主力期货成交量方面,部分品种成交量呈现大幅上涨,豆粕、橡胶、烧碱、铜等品种涨幅较大。在期权成交量与持仓量方面,油料类、苯乙烯、烧碱、铜等期权品种成交量呈现大幅上涨,各期权品种持仓量基本保持平稳。
在期权波动率方面,各主力月份期权品种波动率处于历史分位数正常水平,豆粕、豆二、棕榈油、橡胶、铁矿石等品种波动率处于相对高位。从IV-HV价差来看,油脂油料、聚丙烯、乙二醇等期权品种处于相对高位;从波动率偏度、峰度来看,豆油、菜籽粕、聚丙烯、短纤、铁矿石等品种处于相对高位,可考虑价差、风险逆转策略做波动率偏度回归。
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