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公募量化指增基金收益表现:300增强业绩亮眼
为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现,我们定期跟踪市场上主流宽基指数(沪深300、中证500以及中证1000)增强产品,数据截至2023年5月17日。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
公募沪深300增强基金:2023年5月17日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.88%,2023年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.55%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2023年以来,23只沪深300增强基金超额收益为正,26只沪深300增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为:兴全沪深300指数增强A(3.85%)、长信沪深300指数增强A(3.59%)、中信建投沪深300指数增强A(2.77%)。
公募中证500增强基金:2023年5月17日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.30%,2023年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-1.16%。2023年以来,24只中证500增强基金超额收益为正,31只中证500增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为:华夏中证500指数增强A(3.35%)、华夏中证500指数智选A(3.21%)、国泰君安中证500A(2.66%)。
公募中证1000增强基金:2023年5月17日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为0.02%,2023年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为0.98%。2023年以来,16只中证1000增强基金取得正收益,5只中证1000增强基金取得负收益,累计收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为:建信中证1000指数增强A(4.60%)、太平中证1000A(4.58%)、国泰君安中证1000指数增强A(4.44%)。
私募量化基金收益表现:中性策略业绩增厚明显
我们选择私募量化中性精选指数,来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。
从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看,2023年以来(20221231-20230609),私募量化中性产品的收益率为2.02%。
我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。2023年5月,头部量化私募中性策略的平均收益率为0.69%,月度收益率最高为3.30%,月度收益率最低为-0.55%。
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