华宝证券-ESG产品1月月报：1月ESG概念基金与理财业绩回暖，产品发行市场略显清淡-230207

　　ESG概念贷款：本文跟踪的ESG概念贷款包含绿色贷款、涉农贷款和普惠金融贷款。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2022年Q4末，国内ESG概念贷款的余额规模为103.42万亿元，其中绿色概念贷款（绿色贷款）、社会概念贷款（涉农贷款、普惠金融贷款）的余额规模分别为22.03、81.39万亿元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）从绿色贷款的投向来看，当前超过66%投向碳减排效益项目、超过84%投向三大绿色领域、超过46%投向交运及电热力供应行业。

　　ESG概念债券：本文关注的ESG概念债券包含绿色（环境）概念债券、社会概念债券、可持续发展概念债券。截止本月月末，国内ESG概念债券累计发行规模为5.23万亿元，发行债券数量为3,687只，其中绿色概念、社会概念、可持续发展概念债券累计发行规模分别为2.85、2.54、0.08万亿元。本月新发行ESG概念债券的实际发行规模为1278.63亿元、相比上月增长3.58%，新增数量73只、相比上月减少19.78%。

　　ESG概念基金：本文关注的ESG概念基金（宽口径）包括纯ESG主题基金、ESG策略基金、环境主题基金、社会主题基金、治理主题基金等。截止本月月末，宽口径维度统计，国内ESG概念基金规模达5946.72亿元，已成立的基金数量为723只，存续基金数量已达703只。本月新成立的ESG概念基金数量为9只、相比上月减少10%，发行份额为23.33亿份、相比上月减少82.14%。

　　ESG指数跟踪：对部分ESG指数进行跟踪，整体来看本月ESG指数均为上涨。9只指数的本月涨跌幅为正，其中中证可持续发展100指数表现优于其他ESG指数，从相对表现上看，除中证可持续发展100指数、中证180 ESG指数、中证财通中国可持续发展100(ECPIESG)指数外，其他指数本月表现均不如母指数。

　　ESG理财产品：本文跟踪的ESG理财产品为产品名称中包含“ESG”关键词的理财产品。截止本月月末，ESG理财产品累计成立376只。本月新增成立6只理财产品，相比上月下降72%，本月平均回报为0.77%，所有ESG理财产品本月回报均为正。

　　碳市场跟踪：本文跟踪的碳市场主要包括国内的全国统一碳市场、地方碳试点以及国外的欧盟碳市场（EUETS）。本月国内碳市场成交量总计263.55万吨、相比上月下降92.73%，成交均价为39.46元/吨、相比上月下跌25.44%，成交额总计1.04万亿元。本月欧盟碳市场期货成交量总计60533.90万吨、相比上月减少10.60%，成交均价为80.09欧元/吨、相比上月减少7.80%。

　　风险提示：国内外ESG政策推进不及预期，ESG各产品市场发展不及预期，此外报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。