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公募量化指增基金收益表现:500增强超额相对稳健
为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现,我们定期跟踪市场上主流宽基指数(沪深300、中证500、中证1000)增强产品,数据截至2023年10月17日。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
公募沪深300增强基金:2023年9月18日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.10%,2023年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为1.12%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2023年以来,40只沪深300增强基金超额收益为正,16只沪深300增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为:国金沪深300指数增强A(8.89%)、兴全沪深300指数增强A(6.18%)、长信沪深300指数增强A(5.86%)。
公募中证500增强基金:2023年9月18日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.12%,2023年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为1.75%。2023年以来,41只中证500增强基金超额收益为正,15只中证500增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为:华夏中证500指数增强A(9.23%)、华夏中证500指数智选A(9.01%)、长城中证500指数增强A(8.70%)。
公募中证1000增强基金:2023年9月18日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为-0.38%,2023年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为3.66%。2023年以来,18只中证1000增强基金取得正收益,2只中证1000增强基金取得负收益,累计超额收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为:太平中证1000A(9.00%)、国泰君安中证1000指数增强A(8.30%)、招商中证1000增强策略ETF(6.56%)。
类指数增强基金:2023年以来,超额排名靠前的三只类300增强基金分别为:中信保诚量化阿尔法A、华泰柏瑞量化驱动A、华泰柏瑞量化优选;超额排名靠前的三只类500增强基金分别为:华夏智胜价值成长A、博道伍佰智航A、华泰柏瑞量化先行A。
私募量化基金收益表现:9月业绩大幅改善
我们选择私募量化中性精选指数,来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。
从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看,2023年以来(20221231-20230928),私募量化中性产品的收益率为3.70%。
我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。2023年9月,头部量化私募中性策略的平均收益率为1.05%,月度收益率最高为2.05%,月度收益率最低为0.09%。
风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化
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