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市场分析
周一(4月22日),大盘全天缩量下行,周期权重陷入调整拖累沪指,双创指数相对影响有限。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】盘面上,午后银行、周期权重继续下行,并使多只新高附近趋势股出现巨震,溢出资金随后分别抄向旅游及科技方向,整体高度有限。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)全天个股涨少跌多,涨跌停个股对半,本轮周期股行情迎来首个大分歧。
期权分析
1.成交量方面,50ETF期权成交量为135万张,沪市300ETF期权成交量为115万张,深市300ETF期权成交量为18万张。
2.PCR方面,50ETF期权报0.90,近90日分位数为48.89%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.97,近90日分位数为66.67%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.97,近90日分位数为71.11%,处于近期较高位置。
3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为11.50%,近90日分位数为23.33%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为14.08%,近90日分位数为55.56%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为14.40%,近90日分位数为56.67%,处于近期中等位置。
4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.94%,沪市300ETF期权为15.27%,深市300ETF期权为15.84%。
5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。
6.VIX方面,最新价报18.71点,近90日分位数为97.78%,处于近期较高位置。
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