开源证券-量化基金业绩简报：公私募业绩分歧，头部私募中性策略本期回撤-230819

　　公募量化指增基金收益表现：年内超额继续抬升

　　为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现，我们定期跟踪市场上主流宽基指数（沪深300、中证500、中证1000）增强产品，数据截至2023年8月18日。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　公募沪深300增强基金：2023年7月18日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.48%，2023年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.92%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2023年以来，38只沪深300增强基金超额收益为正，18只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：国金沪深300指数增强A（7.04%）、长信沪深300指数增强A（4.94%）、兴全沪深300指数增强A（4.48%）。

　　公募中证500增强基金：2023年7月18日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.56%，2023年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.97%。2023年以来，37只中证500增强基金超额收益为正，19只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：华夏中证500指数增强A（7.17%）、华夏中证500指数智选A（7.06%）、长城中证500指数增强A（6.82%）。

　　公募中证1000增强基金：2023年7月18日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为0.83%，2023年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为3.54%。2023年以来，18只中证1000增强基金取得正收益，2只中证1000增强基金取得负收益，累计收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为：国泰君安中证1000指数增强A（8.44%）、太平中证1000A（7.97%）、招商中证1000增强策略ETF（6.09%）。

　　类指数增强基金：2023年以来，超额排名靠前的三只类300增强基金分别为：信诚量化阿尔法A、华泰柏瑞量化驱动A、华泰柏瑞量化优选；超额排名靠前的三只类500增强基金分别为：华夏智胜价值成长A、博道伍佰智航A、华泰柏瑞量化智慧A。

　　私募量化基金收益表现：7月业绩小幅回落

　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

　　从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2023年以来（20221231-20230811），私募量化中性产品的收益率为2.36%。

　　我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2023年7月，头部量化私募中性策略的平均收益率为-0.38%，月度收益率最高为0.94%，月度收益率最低为-2.69%。

　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。