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行情回顾:
2024年2月A股回暖,节前于2月6日触底反弹,节后延续修复行情,上证指数走出“八连阳”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2月中信一级行业平均收益率8.19%,收益率表现最好的三个行业是计算机(19.11%)、通信(18.16%)、电子(16.08%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)收益率表现最差的三个行业是综合(-0.84%)、建筑(1.61%)、纺织服装(2.07%)。
2024年2月中信二级行业平均收益率为8.40%,收益率表现最好的三个行业是通信设备(26.09%)、计算机设备(25.38%)、互联网媒体(20.24%)。收益率表现最差的三个行业是渔业(-7.97%)、林业(-6.59%)、建筑设计及服务Ⅱ(-4.71%)。
策略表现:
2010年1月4日至2024年2月29日,基于货币信用周期的行业轮动策略年化收益20.15%,相对于行业等权基准的年化超额收益16.14%,相对最大回撤6.71%,信息比2.34,月度胜率68.24%,相对收益回撤比2.40,策略表现优异,每年都能取得正超额收益。
策略近期延续优异表现,2023年策略较行业等权产生了20.69%的超额收益。2024年以来策略收益依然战胜基准,超额收益为1.86%。
我们提供了一种ETF与行业指数的匹配方法。基于此方法,我们能够通过投资ETF来落地策略。经过测试,ETF落地组合与行业指数理论组合表现的年化跟踪误差仅为4.74%,跟踪效果较好。
三月行业推荐:
依据本篇的货币信用周期划分标准,三月被划分为宽货币宽信用周期。本期打分靠前的5个行业为:机械、计算机、轻工制造、建筑、纺织服装。
风险提示:市场环境变动风险,组合失效风险。
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