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  • 浙商证券-【每周图说】量化观点-230205

    日期:2023-02-06 18:06:00 研报出处:浙商证券
    研报栏目:金融工程 陈冀  (PDF) 23 页 679 KB 分享者:gom****og
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    研究报告内容
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      未来一周权益整体风格切换,模型观点偏谨慎。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      绝对收益择时角度(基于投资机器人AlphaCY),热门赛道较多进入短波调整期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      中证500、中证1000本轮反弹趋势减弱,中证800、创业板等宽基进入谨慎区,调整时长约10-20个交易日。而主题方面,相对乐观的为云计算、SHS互联网;CS稀金属、CS智汽车、消费电子、中证畜牧等反弹趋势减弱;证券公司、新材料、智能电车、光伏产业、内地低碳、CS创新药、疫苗生科等皆进入谨慎区,存在短期回调风险。

      申万二级行业方面,未来一周反弹更具持续性的推荐:服装家纺、一般零售、教育、航天装备II、照明设备II、造纸、IT服务II、基础建设、房屋建设、酒店餐饮、油服工程、焦炭、铁路公路等。持续性相对弱的推荐:化学纤维、航空装备II、地面兵装II、互联网电商等;短波上,若非长期持有,能源金属、电池、光伏设备、生物制品、白酒等应关注周度级别的回调风险。

      Lucky Fund(业绩前30%基金)配置追踪结果显示近10日成长风格仓位下调,大盘价值和小盘价值仓位几乎保持。行业配置方面,电力设备、电子、汽车、机械设备、有色金属等板块仓位明显下调。

      利率债1月31日以来短多信号维持,目前模型诊断显示短多信号仍有机会保持5-10交易日。

      风险提示:PPT所有图表结果基于历史数据建模推算,未来实际情况与模型推测结果存在偏差,不作为投资参考建议。

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