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公募量化指增基金收益表现:超额继续增厚
为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现,我们定期跟踪市场上主流宽基指数(沪深300、中证500、中证1000)增强产品,数据截至2024年1月18日。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
公募沪深300增强基金:2023年12月18日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.67%,2023年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为1.27%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2023年以来,39只沪深300增强基金超额收益为正,17只沪深300增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为:博道沪深300指数增强A(6.56%)、汇添富沪深300指数增强A(6.56%)、富国沪深300增强A(5.27%)。
公募中证500增强基金:2023年12月18日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为1.79%,2023年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为3.48%。2023年以来,45只中证500增强基金超额收益为正,11只中证500增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为:华夏中证500指数增强A(12.61%)、华夏中证500指数智选A(12.29%)、长城中证500指数增强A(10.12%)。
公募中证1000增强基金:2023年12月18日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为2.74%,2023年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为6.94%。2023年以来,20只中证1000增强基金取得正收益,累计超额收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为:太平中证1000A(13.50%)、招商中证1000增强策略ETF(10.18%)、国泰君安中证1000指数增强A(9.94%)。
类指数增强基金:2023年以来,超额排名靠前的三只类300增强基金分别为:长信量化价值驱动A、中信保诚量化阿尔法A、华泰柏瑞量化驱动A;超额排名靠前的三只类500增强基金分别为:华夏智胜价值成长A、博道伍佰智航A、申万菱信量化小盘A。
私募量化基金收益表现:12月业绩小幅回调
我们选择私募量化中性精选指数,来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。
从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看,2023年以来(20221231-20231229),私募量化中性产品的收益率为5.46%。
我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。2023年12月,头部量化私募中性策略的平均收益率为-0.30%,月度收益率最高为0.43%,月度收益率最低为-1.21%。
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