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量化市场跟踪
大类因子表现:本周(2024.02.26-2024.03.01,下同)beta因子和规模因子取得明显正收益(1.40%和0.87%),市场大市值风格占优;残差波动率因子和BP因子取得明显负收益(-0.38%和-0.25%);其余风格因子表现一般。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
单因子表现:沪深300股票池中,本周表现较好的因子有毛利率TTM(3.79%)、总资产增长率(3.67%)、总资产毛利率TTM(3.61%);表现较差的因子有成交量的5日指数移动平均(-0.32%)、下行波动率占比(-1.02%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
中证500股票池中,本周表现较好的因子有单季度ROA(1.76%)、单季度营业收入同比增长率(1.55%)、毛利率TTM(1.49%);表现较差的因子有成交量的5日指数移动平均(-1.50%)、日内波动率与成交金额的相关性(-1.51%)、下行波动率占比(-2.61%)。
流动性1500股票池中,本周表现较好的因子有毛利率TTM(1.93%)、总资产毛利率TTM(1.80%)、6日成交金额的移动平均值(1.78%);表现较差的因子有市净率因子(-0.44%)、日内波动率与成交金额的相关性(-0.66%)、下行波动率占比(-1.18%)。
因子行业内表现:本周,净资产增长率因子在通信、美容护理行业正收益突出,净利润增长率因子在建筑材料行业表现较好。每股净资产因子在通信行业表现较好,每股经营利润TTM因子在通信行业表现较好。5日动量因子在石油石化、煤炭行业动量效应明显,在农林牧渔、医药生物行业反转效应显著。1月动量因子在美容护理、休闲服务行业表现为动量效应,其余行业反转效应明显。估值类因子中,BP因子在公用事业行业表现较好;EP因子在通信、美容护理行业表现较好。对数市值因子在计算机行业表现突出,残差波动率因子和流动性因子在多数行业表现较好。
PB-ROE-50组合跟踪:本周PB-ROE-50组合在各股票池中获得超额收益。中证500股票池中获得超额收益0.97%,中证800股票池中超额收益0.22%,全市场股票池中获得超额收益0.55%。
机构调研组合跟踪:本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获得超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益4.61%,私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.43%。
大宗交易组合跟踪:本周大宗交易组合相对中证全指获得超额收益,大宗交易组合相对中证全指获得超额收益0.23%。
定向增发组合跟踪:本周定向增发组合相对中证全指超额收益出现回撤,定向增发组合相对中证全指获得超额收益-2.11%。
风险分析:报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。
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