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  • 中信期货-金融工程周报:跟踪周报,换手率和规模因子表现较好-240325

    日期:2024-03-25 18:08:13 研报出处:中信期货
    研报栏目:期货研究 熊鹰  (PDF) 11 页 410 KB 分享者:柯北***2
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    研究报告内容
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      最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中净资产净利率、annual_share_turnover (年换手率)、alpha043 (反转类)表现最好。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      单因子在时间序列上的表现:上周市场交易情绪小幅回落,尽管周初有所攀升,但周中横盘企稳不力后,临近周末迎来下跌;30个中信一级行业中只有近两成行业上涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周量价体系中,换手率和规模因子表现较好,整体风格偏弱;上周财务体系中,财务因子预测能力减弱,净资产净利率TTM因子表最优但预测方向为负。

      中信一级行业的单因子表现:上周石油石化涨幅最大,行业内每股经营活动产生的现金流净额同比增长率、hist beta (贝塔)、alpha043(反转类)表现最好;上周传媒跌幅最大,行业内总资产收益率TTM、hist sigma (历史残差波动率)、alpha043 (反转类)表现最好

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