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  • 信达证券-本周宽基ETF净流出超百亿,近一月主动权益基金仓位普遍抬升-240512

    日期:2024-05-12 14:08:49 研报出处:信达证券
    研报栏目:基金频道 于明明,钟晓天,董方炜  (PDF) 20 页 1,026 KB 分享者:pete******503
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    研究报告内容
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      市场回顾:本周(2024.05.06至2024.05.10),各宽基指数普遍上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止2024年05月10日,上证综指收于3154.55点,近一周上涨1.6%;深证成指收于9731.24点,近一周上涨1.5%;沪深300收于3666.28点,近一周上涨1.72%;创业板指收于1878.17点,近一周上涨1.06%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)涨跌幅排名前五的行业分别为农林牧渔、国防军工、房地产、有色金属、煤炭;涨跌幅排名靠后的行业分别为计算机、通信、传媒、综合金融、消费者服务。

      基金业绩:本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值1.66%。基金总数为4320,上涨数目为3529,占比达到81.69%。其中:净值表现最好的前五只基金分别是华泰柏瑞港股通时代机遇混合A、诺安利鑫灵活配置混合A、中银港股通医药混合A、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合A、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合,一周净值涨跌幅分别是9.23%、9.03%、8.94%、8.83%、8.71%。近三月,主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值为10.59%。年初至今,主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值为0.97%。

      主动偏股基金仓位分布:从持股市值加权平均值来看,本周各类型的主动偏股基金的平均仓位普遍上升。截止2024年05月10日,偏股主动型基金的平均仓位为84.42%。其中,普通股票型基金的平均仓位约87.7%(较上周-0.32pct),偏股混合型基金的平均仓位约85.12%(较上周-0.21pct ),配置型基金的平均仓位约81.76% (较上周-0.31pct)。近一月,各类型的主动偏股基金的平均仓位普遍上升;近三月,普通股票型和偏股混合型基金仓位略有上升。相较于一个月前,普通股票型、偏股混合型、配置型基金仓位分别上升1.02pct、3.02pct和2.13pct。

      主动偏股基金行业配置与风格仓位情况:行业配置方面,本周配置比例上调较多的行业有家电、电力及公用事业、钢铁、非银行金融、交通运输,配置比例下调较多的行业有医药、国防军工、基础化工、电子、煤炭。近三月,有色金属、交通运输、石油石化行业占比提升较多;医药、电子行业占比持续下降较多。风格方面,本周小盘价值风格占比提升较多,小盘成长风格板块占比下降较。近三月,中盘配置比例提高较多,大盘以及小盘成长风格板块占比下降较多。

      各类型ETF资金流入流出情况:本周各类型ETF基金资金净流出202.03亿元。宽基ETF方面,本周资金净流出163.72亿元,规模为12640.67亿元。行业ETF方面,本周资金净流出7.36亿元,规模为4481.86亿元。其中,TMT、金融板块资金呈净流入状态,消费、周期制造板块资金呈净流出状态。风格主题ETF方面,风格ETF资金净流出0.08亿元;主题相关ETF资金净流出1.61亿元。境外ETF方面,资金净流出35.35亿元,规模为3185.53亿元。债券ETF方面,本周资金净流入6.87亿元,规模达到989.33亿元。商品ETF方面,本周资金净流出0.78亿元。

      境内新成立与新发行基金:本周,境内新成立基金数量共计24只,包括股票型基金13只、债券型基金6只、混合型基金3只、FOF基金1只、国际(QDII)基金1只,发行总份额为245.73亿元。其中,主动偏股型基金发行总份额为6.17亿元,处于近一年的27.40%历史百分位。本周,境内新发行38只基金,分别是股票型基金13只、债券型基金13只、混合型基金8只、FOF基金2只、国际(QDII)基金2只。

      各私募策略表现:从各私募策略指数表现来看,今年以来,CTA趋势策略、债券策略、套利策略和宏观策略表现相对较好。截至2024年04月30日,CTA趋势策略、债券策略、套利策略和宏观策略今年以来累计收益分别为3.21%、2.94%、2.60%和2.31%。近一月,套利策略、CTA趋势策略表现相对较好。近一年,债券策略表现大幅领先;宏观策略、股票多头策略、指数增强策略表现相对较弱。

      风险因素:以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在市场波动不确定性下可能存在失效风险。

      

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