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策略摘要
单边建议关注稳增长预期下的机会;套利建议关注流动性和经济预期修正过程中的收益率曲线陡峭化机会;套保建议关注长久期品种。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
核心观点
■市场分析
国内:汽油柴油价格降低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1)国债期货收盘。30年期主力合约回落0.09%;10年期主力合约回落0.00%;5年期主力合约回落0.01%;2年期主力合约涨0.01%。2)《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《全面深化改革开放,为中国式现代化持续注入强劲动力》。3)商务部副部长兼国际贸易谈判副代表主持召开政府采购问题专场外资企业圆桌会。4)国家发改委发布通知,自2024年5月15日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别降低235元、225元。5)证监会发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》。一是明确程序化交易的定义和总体要求,程序和交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令在证券交易所进行证券交易的行为。二是明确报告要求,程序化交易投资者应按规定报告账户基本信息、资金信息、交易信息、软件信息等信息,并先落实“先报告、后交易”要求,在履行报告义务后方可进行程序化交易。6)证监会发布实施《监管规则适用指引—发行类第10号》,其中提到要明确“关键少数”可以就出现上市后业绩大幅下滑的情形作出延长股份锁定期的承诺,强化“关键少数”与投资者共担风险的意识。
海外:美国4月CPI、零售双降温。1)美国4月核心CPI同比3.6%,预期3.6%,前值3.8%;美国4月核心CPI环比0.3%,预期0.3%,前值0.4%;美国4月CPI同比3.4%,预期3.4%,前值3.5%;美国4月零售销售环比0%,预期0.4%,前值0.7%。2)“新美联储通讯社”Nick Timiraos撰文称,4月份的通胀报告显示上月物价压力有所缓和。由于可能还需要两份报告才能支撑官员们对通胀能够回到疫情前普遍存在的较低水平的信心,美联储可能不会准备在9月份之前降息。
■策略
单边:2406合约谨慎偏空。
套利:关注宏观政策预期差对收益率曲线创造的扁平空间(+1×T -2×TS)。
套保:关注流动性压力对冲,空头可采用2406合约适度套保。
■风险提示
流动性快速收紧风险。
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