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投资要点
本周期权成交缩减,成各交易所证券类期权产品总成交2336.59万张,日均467.32万张,日均水平较上周的增减幅度-16.46%;成交金额为187.64,日均37.53亿元,比上周增减-10.47%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
历史波动率方面,50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分别为13.53%、14.44%、18.41%、19.24%;沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为11.08%、12.09%、15.81%、17.19%;中证1000指数的20日、40日、60日、120日HV分别为10.70%、13.90%、14.75%、19.76%;创业板指数的20日、40日、60日、120日HV分别为16.72%、16.15%、18.49%、22.77%;中证500指数的20日、40日、60日、120日HV分别为8.77%、11.67%、12.29%、16.58%
截至周五,上证50ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为109.42%、89.24%;华泰柏瑞沪深300ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为99.06%、95.82%;中证1000指数期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为79.83%、80.33%;创业板ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为109.08%、91.86%;南方中证500ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为81.27%、96.01%;深证100ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为96.50%、70.76%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)。
风险提示:买入期权到期日有可能价格归零;卖出期权收益有限,但有可能承担无限的风险;虚值或远期合约流动性不足;标的价格波动的风险;本文数据均来自第三方,我们无法保证其准确性。
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