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本文介绍了多因子模型的起源及理论背景，并初步探究了CTA市场的动量因子过往的表现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
通过构造四类常见的动量因子可以看出，动量因子在2022年以前相对稳定，可以获得稳定的超额收益，但是2022年出现较大幅度的回撤，动量类因子开始失效，主要原因在于该时间区间内，品种出现宽幅震荡，容易在“追涨杀跌”过程中反复止损。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）而在不同类型的动量因子表现上看，截面动量因子和RSI因子表现较好，收益曲线相对平稳，简单动量表现较差。
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