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期权成交量PCR是指某一指标看跌期权(Put Option)与看涨(Call Option)的比值。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们将PCR指标进一步分为日成交量PCR与持仓量PCR,通过统计我们发现,日成交量PCR通常与标的价格呈现负相关关系,而持仓量PCR通常与标的价格呈现的正相关关系。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
我们通过PCR指标生成多空信号进行回测发现,成交量PCR在衡量市场情绪上具有一定的解释力,部分品种通过PCR进行简单择时可以获得一个较好的收益率,特别是在股指期货上。成交量PCR可以在实际交易过程中,可以作为一个辅助指标对短期顶部或者底部进行判断。持仓量PCR与标的的走势相关性更高,但领先性较差,根据回测,难以通过持仓量PCR的择时获得一个较好的回报。但是由于持仓量PCR相较于标的波动范围较窄,故仍可以作为标的估值高低的一个参考。
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