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摘要:截至2024.03.22收盘(基差负值代表升水,成本负值代表收益)
★开仓基差成本:IF贴水略有走阔,IH、IC、IM升贴水较为稳定
IF合约(剔除股息影响):空头套保年化成本最小合约为IF2409合约。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
IH合约(剔除股息影响):空头套保年化成本最小合约为IH2409合约。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
IC合约(剔除股息影响):空头套保年化成本最小合约为IC2406合约。
IM合约(剔除股息影响):空头套保年化成本最小合约为IM2409合约
★移仓基差成本(剔除股息影响):IF、IH、IC、IM移仓成本均较为稳定
IF2404合约:空头套保持仓移仓年化成本最小合约为IF2409合约。
IH2404合约:空头套保持仓移仓年化成本最小合约为IH2409合约。
IC2404合约:空头套保持仓移仓年化成本最小合约为IC2406合约。
IM2404合约:空头套保持仓移仓年化成本最小合约为IM2406合约。
风险提示:2023和2024年派息预测以公告和历史派息为基础,期货价格为收盘价
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