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报告要点:
期货市场上有几个品种,远月合约长期处于贴水状态,一直以来被认为是多头品种,比较知名的有两个,一个是IC股指期货,另一个是铁矿石期货。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
IC多头的长期逻辑是,股市长期来看不会是向下趋势,只要股市不涨不跌,IC多头头寸每年可以提供5-15%的贴水收益。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)即使某一段时间内中证500指数大跌,只要杠杆率不高,期货头寸不出现强制平仓风险,那么IC多头总能在后期中证500指数上涨时连本带利赚回来。
铁矿石期货虽然不像股指期货一样有“长期不跌”的逻辑,但铁矿石期货的贴水更大,从结果看,铁矿石多头是过去十年非常好的交易头寸。
此外,市场上也有一些空头品种,例如橡胶期货,长期处于升水状态,只要价格不出现大幅上涨,长期空头移仓换月也可以取得较好的收益。
本文将对几个重点品种的移仓换月收益作一个测算。最后,考虑到移仓换月时间可能对换月收益率有一定影响,本文也将对提前K日换月与换月收益V进行回测。
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