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量化市场跟踪
大类因子表现:本周全市场股票池中,动量因子表现良好,获取正收益1.06%,市场表现为动量效应;市值因子和非线性市值因子获取分别获取负收益-1.25%、-1.39%,市场表现为小市值风格。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】残差波动率因子获取负收益-1.29%;其余风格因子表现一般。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
单因子表现:沪深300股票池中,本周表现较好的因子有下行波动率占比(0.70%)、单季度ROE同比(0.44%)、日内波动率与成交金额的相关性(0.42%)。表现较差的因子有5日反转(-2.82%)、动量弹簧因子(-3.14%)、总资产增长率(-3.19%)。
中证500股票池中,本周表现较好的因子有下行波动率占比(1.24%)、市销率TTM倒数(1.20%)、早盘收益因子(0.89%)。表现较差的因子有毛利率TTM (-1.68%)、5日反转(-1.72%)、总资产增长率(-1.83%)。
流动性1500股票池中,本周表现较好的因子有对数市值因子(2.10%)、下行波动率占比(1.74%)、6日成交金额的标准差(1.64%)。表现较差的因子有5分钟收益率偏度(-0.45%)、单季度EPS (-0.48%)、总资产增长率(-1.04%)。
因子行业内表现:本周,基本面因子在多数行业表现良好,净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合、农林牧渔和石油石化行业表现较为一致。估值类因子中,BP因子在通信、纺织服装和电子行业正收益明显,EP因子在农林牧渔、石油石化、建筑装饰和电子行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在农林牧渔行业表现较为一致。市值风格上,本周银行、石油石化行业大市值风格较为显著,家用电器、房地产和电气设备行业小市值风格较为显著。
PB-ROE-50组合跟踪:本周PB-ROE-50组合在中证500、全市场股票池中超额收益出现回撤。中证500股票池中获得超额收益-0.41%,中证800股票池中获得超额收益0.02%,全市场股票池中获得超额收益-0.13%。
机构调研组合跟踪:本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取负超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-3.31%,私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-2.34%。
大宗交易组合跟踪:本周大宗交易组合相对中证全指获取负超额收益,大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-0.51%。
定向增发组合跟踪:本周定向增发组合相对中证全指获取正超额收益,定向增发组合相对中证全指获得超额收益0.64%。
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