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基金市场回顾:
截至2024/04/30当周,权益、债券与商品市场周度涨跌幅分别为1.11%、-0.08%、-0.62%;私募基金市场方面,本周主要策略指数净值延续走强,其中指增策略涨幅最大,为1.33%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】CTA方面,本周趋势、套利以及复合指数涨跌幅分别为-0.09%、0.23%与0.31%;
策略拥挤方面,本周事件驱动升幅明显,权益多头、债券策略与上周持平,CTA小幅提高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)子策略部分CTA主观套利与量化高频趋于宽松,权益方面除指增外其余策略均有所上升,市场中性微幅提高。
权益市场风格
近一周周期与稳定风格管理人小幅跑赢市场,超额收益率分别为0.65%与0.28%,消费与金融风格管理人表现偏弱,拥挤度方面本周各类风格均有所下降,其中稳定风格近期降幅较大。
Barra因子:截止2024/5/10当周,本周长期动量因子有所回升,超额收益率1.24%。结合模型评分变化结果成长风格环比走强,消费小幅回落,当前整体偏好成长与稳定风格。本周五风格择时模型净值上行2.31%,对比基准均衡配置超额收益率为0.55%。
CTA因子
CTA因子:本周波动率与动量截面因子走强,期限与偏度因子表现偏弱。根据当前评分与拥挤度变化综合建议动量截面与波动率因子。
因子产品走势跟踪:本周偏度与动量截面因子下产品分化显著,近两周期限结构因子下产品走势相似度较高。
配置建议:
CTA类FOF组合:本周涨跌幅为0.14%,对比基准管理期货指数暂无超额,累计超额收益率为5.15%,目前持仓动量时序、动量截面与波动率因子。
策略评分方面,大类策略中权益与CTA小幅回升,债券延续偏弱,子策略部分,从近期指数风险收益水平来看权益多头中指增策略具有比较优势,相对价值中择时对冲占优,综合评分与拥挤度水平推荐CTA套利策略。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为0.06%,对比基准本周组合本周暂无超额,累计超额收益率为11.98%,当前持仓为8只债券基金与12只权益多头基金
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