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本周要点:上周五个交易日北向资金大幅流入超百亿,市场情绪明显改善。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】周中,美联储保持目前利率水平、央行MLF降息“靴子落地”释放积极信号,利好因素推动市场情绪转好,周四北向资金大幅流入,单日流入达92.05亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)结构上,北向传统偏好的消费、电新板块流入规模较大,其中流入电新、电子规模分别为37、33亿元,消费板块中食品饮料(23亿元)、家电(24亿元)、汽车(28亿元)流入规模也较大。
上周北向资金整体净流入。上周的五个交易日北向资金净流入,一周累计流入135.48亿元。截至2023/06/16,北向资金本月累计净流入53.55亿元。
北向整体:半数行业流入。上周有14个行业流入,16个行业流出。其中电力设备及新能源(36.97亿)、电子(33.4亿)、汽车(27.98亿)流入较多;基础化工(-26.11亿)、非银行金融(-12.04亿)、有色金属(-10.91亿)流出较多。配置盘、交易盘均流入。上周配置盘、交易盘净流入,累计净流入分别为88.78亿元、46.7亿元。截至2023/06/16,配置盘本月已累计净流入215.32亿元,交易盘本月已累计净流入-53.06亿元。分行业看,流入科技板块规模最大,累计净流入共计70.37亿,其中配置盘26.58亿,交易盘43.79亿元;流出金融板块规模最大,累计净流入-20.19亿,其中配置盘2.33亿元、交易盘-22.52亿元。
行业流向:配置盘上周有18个行业流入,12个行业流出。其中电子(27.48亿)、医药(25.99亿)、食品饮料(16.74亿)流入较多;基础化工(-9.5亿)、银行(-7.22亿)、钢铁(-4.29亿)流出较多。交易盘上周有14个行业流入,16个行业流出。其中电力设备及新能源(37.87亿)、汽车(24.97亿)、家电(19.65亿)流入较多;非银行金融(-21.59亿)、基础化工(-16.6亿)、有色金属(-15.82亿)流出较多。上周北向整体上周有14个行业流入,16个行业流出。电新流入最多。其中电力设备及新能源(36.97亿)、电子(33.4亿)、汽车(27.98亿)流入较多;基础化工(-26.11亿)、非银行金融(-12.04亿)、有色金属(-10.91亿)流出较多。
个股流向:宁德时代流入最多,三棵树流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为宁德时代(30.23亿)、五粮液(21.43亿)、贵州茅台(20.02亿);上周北向资金流出排名前三的个股为三棵树(-20.12亿)、隆基股份(-15.21亿)、大华股份(-7.38亿)。
累计统计::以月份为单位,上月累计17个行业资金流入,13个行业资金流出。其中,食品饮料(-65.51亿)、非银行金融(-59.49亿)累计流出超过50亿;以季度为单位,电新、电子、汽车三个行业流入超百亿;计算机、非银金融、食品饮料等8个行业流出超25亿,均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。
北向跟踪策略:我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。,截至2023/06/16,北向行业的累计收益率为25.57%,累计超额收益率为31.09%,夏普比率为3,最大回撤为48.59%。基于最新的跟踪情况,北向行业变动未触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周不进行调仓(历史的21次调仓及收益情况参见正文)。
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