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天然橡胶,作为关键的农产品和工业原料,在全球交通运输、工业制品和消费品等多个领域扮演着不可或缺的角色。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】自2019年上海国际能源交易中心推出20号胶期货合约以来,市场规模和境外交易者参与度均有显著提升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
本文选取日本东京商品交易所(JPX)的天然橡胶期货RSS3和上海国际能源交易中心(INE)的20号胶期货NR作为研究对象,基于跨境市场的实际交易数据,通过大量的统计学实证研究,深入分析并验证了两个市场价格间的长期稳定均衡关系,得以挖掘出在价差偏离合理区间时产生的套利机会。
报告分为上下两篇,上篇首先概述了国内外橡胶市场的现状,随后细致阐述了数据处理的关键步骤和方法。在实证研究部分,报告逐步检验了JPX橡胶与INE橡胶之间的线性相关性、交叉相关性、超额相关性及其对称性,为套利交易的可行性提供了坚实的理论支撑。下篇将进一步探讨两种橡胶期货之间的协整关系,验证长期均衡模型的有效性,并据此设计出一套稳健的统计套利交易策略。
通过本文,投资者可以更好地理解橡胶期货市场的跨境套利潜力。
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