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本文从过去(资金层面)、现在(交易层面)、未来(预期层面)三个维度监控分析市场当前所处状态,以期对投资者有所帮助。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
市场行情回顾:
本周(6.11-6.14,下同)市场各宽基指数震荡分化,成长风格相对较强。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)主流宽基指数中创业板指小幅上涨0.58%;而上证50指数则相对较弱,下跌1.25%。从振幅来看,中证1000指数振幅与其收益相比相对较大。
市场资金层面:
权益类公募基金平均仓位环比下降:本周普通股票型基金、偏股混合型基金的股票仓位分别为:84.80%、77.26%,较上周仓位分别下降0.46%、1.33%,平均而言基金仓位与上周相比小幅降低;从长期来看仓位历史分位数环比下降,分别降至4.1%、11.0%分位数。
权益类公募基金成立规模环比缩小:本周新成立的股票型基金募集规模5.0亿元、混合型基金募集规模33.6亿,合计规模38.6亿元,较上周减少15.8亿元。
市场交易层面:
行业间收益分化程度较上周小幅缩小,且呈现一定的反转效应:本周行业间收益率的标准差为2.26%,较上周下行0.12%,显示本周行业间收益的差异较上周小幅缩小;从近两周行业收益在截面上的相关性来看,其相关系数为-18.9%,表明近两周行业间收益率呈现一定的反转效应。
行业间资金分化程度与上周相比小幅下行:本周各行业日均换手率的标准差为0.52%,较上周相比下降0.05%。目前行业间资金的分化程度已较为接近去年9月中下旬的相对低点,资金集中于少数部分行业的现象得到较大缓解。
市场预期层面:
本周主流宽基指数一致预期净利润两年复合增长率有升有降:其中中证1000指数预期复合增长率环比下调0.06%;而中证500指数与上周相比则小幅上调0.08%。行业层面,交通运输等行业预期复合增长率上调0.38%,相对较大;而下调幅度较大的为传媒等行业,下调1.22%。
风险提示:报告中所涉及测算均基于历史数据,未来可能发生变化;由于受模型所限,基金仓位估算与实际可能有所偏差;受政策不确定性影响,一致预期可能与未来市场表现不一致。
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