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量化市场跟踪
大类因子表现:上周(2024.02.05-2024.02.08,下同)全市场股票池中,市值因子和非线性市值因子表现良好,获取正收益7.90%和4.42%,市场表现为大市值风格;Beta因子和盈利因子表现分别获取正收益(1.63%、0.93%);其余风格因子表现一般。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
单因子表现:沪深300股票池中,上周表现较好的因子有单季度总资产毛利率(3.96%)、总资产毛利率TTM(3.95%)、毛利率TTM(3.47%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)表现较差的因子有成交量的5日指数移动平均(-0.55%)、下行波动率占比(-1.23%)、5日成交量的标准差(-1.29%)。
中证500股票池中,上周表现较好的因子有换手率相对波动率(3.65%)、5日平均换手率(3.09%)、6日成交金额的移动平均值(2.82%)。表现较差的因子有市盈率因子(-0.68%)、市盈率TTM倒数(-1.39%)、下行波动率占比(-1.45%)。
流动性1500股票池中,上周表现较好的因子有大单净流入(0.27%)、单季度EPS(0.16%)、动量调整大单(-0.04%)。表现较差的因子有动量弹簧因子(-14.17%)、6日成交金额的移动平均值(-14.19%)、对数市值因子(-17.63%)。
因子行业内表现:上周,基本面因子在各行业总体表现较为一致,净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在多数行业正收益明显。估值类因子中,BP因子和EP因子在建筑材料、建筑装饰和化工行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在多数行业负收益明显。市值风格上,除银行行业外,其余行业表现为大市值风格。
PB-ROE-50组合跟踪:上周PB-ROE-50组合在各股票池中超额收益明显。中证500股票池中获得超额收益6.67%,中证800股票池中超额收益4.72%,全市场股票池中获得超额收益1.82%。
机构调研组合跟踪:上周私募调研跟踪策略超额收益明显。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-0.75%,私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益3.53%。
大宗交易组合跟踪:上周大宗交易组合相对中证全指超额收益出现回撤,大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-6.03%。
定向增发组合跟踪:上周定向增发组合相对中证全指超额收益出现回撤,定向增发组合相对中证全指获得超额收益-15.53%。
风险分析:报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。
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