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ETF轮动因子与轮动策略表现
1月市场出现持续震荡,ETF轮动因子表现突出,IC为31.69%,多空组合收益率为6.82%,多空净值曲线上升明显。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】ETF轮动策略1月收益率为-5.39%,等权基准-11.08%,超额收益率为5.69%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1月份推荐的ETF消费50(515650)、科技50(515750)和银行龙头(515280)中银行龙头ETF在1月份表现相对较好,超额收益率为12.47%。
最新ETF推荐
根据ETF轮动因子的最新结果,最新一期(2024年2月)推荐ETF分别为消费50(515650)、智能汽车ETF(515250)、银行龙头(515280)。其中消费50ETF由于分析师预期变化和经营资本周转因子表现优异,综合排名第一。国内经济随出现一定波动,但形势整体稳中向上,1月宏观经济指数有所回暖,随着一系列政策的逐步落地,预计未来市场消费潜力将得到进一步释放。
智能汽车ETF因其市盈率倒数大幅改善而获得推荐,且其扣非净利润环比、经营资本周转等指标均排名靠前。银行龙头因经营资本占比因子持续保持在高位位列第三。市场对于银行基本面的悲观预期已经充分反映在估值里,后续随着稳增长、化风险政策持续发力,银行股估值有望修复。
风险提示
1、以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;
2、当政策环境发生变化,模型测算的资产与相关风险因子的稳定关系存在消失的风险;
3、市场环境发生变化,国际政治摩擦升级等可能带来各大类资产同向大幅波动的风险。
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